Кластерный анализ рынка Форекс: графики и индикаторы

klaster-1Кластерный анализ Форекс – это один из самых интересных, но в то же время и сложный для понимания и освоения вид анализа на валютном рынке. В его основе лежит принцип о том, что все валюты на рынке взаимосвязаны между собой, поэтому рост или падение одной определенным образом отражается и на других. Если трейдер хорошо разберется в корреляциях, он сможет более точно прогнозировать движение пар валют.

В принципе, определить направление тренда не очень сложно, однако большинству трейдеров это удается сделать с некоторым опозданием — в середине тенденции. В этот момент наступает разворот или коррекция, и получить прибыль не всегда получается. Для того чтобы сделка имела больший успех, необходимо знать немного больше — понимать текущую рыночную ситуацию, а также предвидеть динамику изменения внутри тренда. Такую возможность предоставляет анализ кластеров и дельт, набирающий огромную популярность среди отечественных трейдеров.

Кластерный анализ графиков: суть и особенности

На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Однако количество покупателей и продавцов на рынке неодинаково, в какие-то моменты преобладают продавцы, а в какие-то — покупатели. Кроме того, и количество сделок на различном ценовом уровне может быть разным. И здесь нужно понимать, что изменение ситуации на рынке отражается, в первую очередь, на объемах сделок, и только потом на цене. Следовательно, если знать изменения объема торгов и видеть, кто в данный момент доминирует на рынке — «медведи» или «быки», то можно с большей долей вероятности предсказать дальнейшее движение цены.

Трейдер, начинающий только изучать кластерный анализ рынка Форекс, должен разобраться в двух основных понятиях – дельтах и кластерах. Дельта показывает фактическую разницу между продажами и покупками, которые произошли на рынке. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он не отображает минимальную, максимальную цены и цены закрытия и открытия, а разбит на ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

klaster-2

Кластер – это группа дельт, позволяющая понять, кто в данный момент преобладает на рынке: продавцы или покупатели. Для определения общей дельты необходимо подсчитать их сумму в кластере, причем, итог может быть и положительным, и отрицательным. Плюсовая дельта говорит о том, что на рынке избыток позиций на продажу, минусовая же, наоборот, свидетельствует об излишке позиций на покупку.

Дельта имеет умеренное, нормальное и критическое значение. Дельты с объемом выше среднего для наглядности выделяют в кластерах отдельным цветом.

Умеренное значение дельты, как правило, означает, что цена валютных пар находится в боковом движении; нормальное свидетельствует о движении цены по тренду; критическое значение говорит о возможном окончании тренда и развороте рынка в противоположную сторону. Дельту наиболее удобно использовать, когда рынок находится во флэте и дельта постепенно переходит из умеренного уровня в нормальный. В этом случае можно «поймать» начало тренда для получения максимальной прибыли.

Рассмотрим в качестве простейшего кластера комбинацию трех пар: EUR/USD, USD и EUR/GBP. Если, допустим, пара EUR/USD выросла в цене, а GBP/USD осталась на прежнем уровне, то EUR/GBP вырастет. Это взаимосвязанный треугольник, поэтому изменение одной его стороны тут же приведет к изменению других.

klaster-3

Кластерный график вместе с рыночным профилем дают более достоверные сведения о поведении точечного объема на значимых уровнях накопления и дистрибуции. Таким образом, кластерный анализ графиков позволяет трейдеру определить точный вход в торговую позицию.

Помимо точечного объёма на графике есть показания дельты, отображающей текущий рыночный дисбаланс (кого больше сейчас на рынке, покупателей или продавцов). Дельта, совмещенная с рыночным профилем и кластерным графиком, позволяет определить как начало сильного движения, так и его направление.

Кластерные индикаторы

Любой финансовый инструмент представляет собой отношение определенного актива к какой-то валюте. Форекс отличается от других рынков тем, что в качестве актива применяется другая валюта. В результате трейдеры всегда имеют дело с отношением двух валют, которые называются валютными парами.

Отличительной чертой кластерных индикаторов является то, что для их работы необходимы одновременно котировки конкретной группы валютных пар. Кластерные индикаторы могут работать и с отдельно взятой парой валют, но на практике это не имеет смысла.

Достоинство данных индикаторов состоит именно в их умении анализировать множество пар валют, разделяя их на отдельно взятые валюты. Следует отметить, что чем больше анализируется пар, тем точнее информация, предоставляемая ими.

Если необходимо посмотреть на относительное колебание 3-х валют, к примеру, EUR, USD, GBP, для этого нужны котировки трех пар: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. А если трейдер хочет подключить еще, допустим, и JPY, то, помимо выше указанных валютных пар, понадобятся котировки USDJPY, GBPJPY, EURJPY. В итоге получится шесть валютных пар, в которых каждая валюта имеет 3 связи с другими валютами.

В графическом виде это напоминает квадрат, в углах которого находятся валюты, а связи (диагонали и стороны квадрата) между валютами — это пары валют. Каждый угол данного квадрата будет соединен линией со всеми остальными углами. Подобная замкнутая сеть называется кластером. Поэтому и возникло такое название, как кластерные индикаторы.

klaster-4

В терминале MetaTrader индикаторы обычно отображаются ниже ценового графика в отдельном подокне. Их внешний вид зависит от изучаемой пары валют. Но кластерные индикаторы везде выглядят одинаково, к какому бы графику их не подключали. Это вторая отличительная особенность кластерных индикаторов.

Наиболее удобными для работы являются индикаторы CFP и CCFp. Первый позволяет с высокой точностью определять момент пересечения линий 2-х валют – к примеру, USD и EUR.

Второй показывает кластер из 8-ми валют: CHF, GBP, EUR, USD, AUD, NZD, JPY, CAD.

Разумеется, кластерный анализ рынка Форекс достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует изучать. Однако при правильном подходе он может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные торговые решения. Успеха вам!

Метки записи:

,

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Кластерный анализ рынка Форекс: графики и индикаторы"

Войти, чтобы написать отзыв.